Вот уже почти 100 лет метод Вайкоффа успешно доказывает свою работоспособность. Проще говоря, основная цель анализа – определить причины, влияющие на изменение цены. Профессиональными рыночными операторами создается дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Деятельность операторов отображается на графике цены, главное – правильно его прочесть, тогда можно по более выгодным условиям покупать акции, фьючерсы или валюту.

Рынок Форекс имеет несколько отличительных черт, которые необходимо учитывать, если применяется «объемный» анализ. Во-первых, речь идет о его децентрализованной структуре. Под торговыми объема подразумевают общую массу денежных средств, торгуемых в рамках определенного промежутка времени, то есть таймфрейма. Начинал Том с так называемого дейтрейдинга, или внутридневной торговли. Именно там и практиковал популярный в то время метод.

Разворотный паттерн ап-траст

Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок. Если рассмотреть ценовое метод vsa движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок.

Ключевым для этого паттерна служит появление свечи типа пинбар или доджи, с последующей свечой подтверждения, на повышенном объеме. Поэтому, объемно-свечной анализ VSA получил распространение прежде всего среди опытных трейдеров.Чтобы понять логику данной методики, рассмотрим в качестве примера картинку с пояснениями. Данный подход позволяет не только прогнозировать курс (как в классическом ТА), но и анализировать скрытое присутствие “крупных денег”, как отражение их действий на торговом объеме и форме свечей.

Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение». Что приводит к движению цены, или же почему цена стоит на месте. 6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн. Это событие изменило гипотезу эффективных рынков, а регуляторы несколько лет разбирались, кто за всем этим стоял. В итоге его арестовали, так как многие его действия были незаконны, но в итоге Навин Сарао пробыл в тюрьме около 1 года, хотя ему грозило чуть ли не пожизненное.

VSA анализ

Если взять все те элементы, о которых мы говорили в предыдущих статьях (закрытие бара, ценовой спред, торговый объем) и совместить их – мы получим паттерны состоящие из трех переменных. Эти паттерны расшифровывают поведение игроков и дают нам указания о том, что нужно делать. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.

Первым, кто озадачился влиянием текущих объемов на цену торгов был трейдер Ричард Д. Вайкофф, опубликовавший свой первый прогноз по акциям на основании анализа четырех, указанных выше составляющих, еще в 1908 году. Таким образом, только серые бары не дают никакого сигнала к торговле. При их появлении на гистограмме следует закрыть уже активные позиции и не искать новых точек входа до тех пор, пока объемы не вырастут.

Основное для трейдера – не забывать про историю динамики ценового движения, которую еще называют фоном. Именно это и определяет главные тенденции рынка на заданный момент. В данном случае будет происходить демонстрация количества открытых позиций за определенный таймфрейм у брокера, с которым сотрудничает трейдер. Конечно, этот объем будет гораздо ниже общерыночного, однако даже в его рамках метод VSA отлично справляется с поставленной задачей.

• Эти признаки появляются во
  время движения рынка вверх.
• VSA-анализ основан на новаторской работе Ричарда Д.
• Многие трейдеры знают, что цены в прошлом не являются причиной движения
  цен в будущем.
• Отличный материал, я много чего из неё почерпнул.
• Теперь необходимо следить за моментами подхода цены к уровням.

Здесь и началось зарождение первых постулатов VSA анализа (тогда метод назывался «Метод Вайкоффа». Только при Томе Вильямсе метод получил название Volume Spread Analysis. Подробнее об этом — далее в статье). Именно стадии накопления/распределения стали опорной точкой объемного анализа, которому позже Ричард Вайкофф обучит огромное количество учеников и создаст абсолютно новое направление анализа цены. Многие новички склонны недооценивать ценность и важность этой книги. Напротив, объем — достаточно важный компонент теханализа графических изображений.

Метод Вайкоффа и VSA-аналитика, ориентированная на трейдинговую активность, позволяют определить момент вхождения на рынок профессионалов, то есть время появления спроса на рынке. В
тренде вверх, когда присутствуют покупки актива на фоне и он создаёт
бычье настроение рынка;
В тренде вниз, когда на фоне есть продажи или слабость рынка. Можно сказать, что в этой ситуации создаётся
нейтральное настроение рынка. Также
мы видим, что спред бара или диапазон бара от вершины до низа, тоже
самый широкий за последние несколько десятков баров, но закрытие
произошло в нижней части диапазона.

Как работает анализ VSA на рынке

Классическими сигналами анализа VSA являются вытряхивание или же ап траст тестового уровня. Несмотря на то, что VSA анализ берет свои корни из фондового рынка, на сегодняшний день он применим и на Форексе, и со фьючерсами или же на товарном рынке. Отличием в применении тех или иных тонкостей анализа будет уровень ликвидности на рынке. Но неизменным правилом анализа VSA остается то, что трейдер должен действовать согласно действиям информированных участников рынка. Многие трейдеры уверяют, что принципиальной разницы в интерпретации тиковых и классических объёмов не существует. То есть вы можете смело использовать тиковые объёмы в VSA анализе на рынке Форекс.

При этом во главу угла в определенный момент ставятся не строгие математические законы, а, скорее, психологические аспекты поведения инвестора. Исходное положение теории Вайкоффа — убежденность в том, что игроки принимают решения под гигантским спудом разнообразной внешней информации — рекомендаций, мнений, оценок, отчетов и прочего. Что происходит после — покупка или продажа — не столь важно, поскольку отдельные операции в итоге приводят рынок к определенному направлению движения. В 1930-х годах известный финансист Ричард Вайкофф предложил, по сути, принципиально новый взгляд на финансовые рынки и торговлю на них, который впоследствии трансформировался в так называемый VSA анализ.

Признаки силы на бычьих (восходящих) барах

Поэтому область А обозначают как зону спроса (или область поддержки). Дальнейшее формирование цены будет опираться на показатели именно этой области. Таким образом, можно повторно тестировать уровни спроса и входить на рынок с минимальным риском потерь. В отличие от других биржевых рынков, на “Форексе” нет реальных цифр торгуемого объема, поскольку эта биржа не имеет централизованного места. И все же торговые объемы можно проанализировать.

Для того, чтобы Умные
деньги могли распределить актив, толпа должна покупать на новых
вершинах рынка. Настоящая Кульминация покупок должна появлятся на новых
высотах, на том уровне, где цена не была 500 баров и более назад в
любом из таймфреймов. Но также не стоит игнорировать и те Кульминации
покупок, которые появились в течении 500 баров движения цены, потому
что это всё равно считается сильным признаком слабости. Начинается эта фаза, как правило, с останавливающего объема (stopping volume) на даун-баре (первый признак силы). Но при этом обычно движение имеет свойство продолжаться, но не значительно. Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка.

Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий. Ежедневно на финансовых рынках огромное количество денег переходит из рук в руки.

Паттерн Обратный Псевдо Up-траст

Главной целью VSA анализа является выявление периодов накопления и распределения. Обратите внимание, что речь идет о следовании именно за крупными игроками, а не за толпой. Стратегия на основе VSA предполагает торговлю, если можно так выразиться, — в опережение толпы. Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. https://boriscooper.org/ VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам.

Жива ли классическая диверсификация на фондовых рынках?

Сделку нужно закрывать в тот момент, когда на гистограмме Соника появится серый или красный бар. Рекомендуем дополнительно протестировать индикатор Baracude Volume. Главным достоинством, торговли по VSA, считается возможность найти и увязаться за маркетмейкерами, проводя стратегию трейдинг-плагиат. По любым возникающим вопросам, а также в случае необходимости получения
дополнительной информации просьба обращаться к сотрудникам Компании по указанным
выше телефонам и адресам. И задача любого современного трейдера — используя существующие методы оценки, в том числе VSA анализ, попытаться понять картину и сделать правильные шаги. Только так можно добиться успеха и получить прибыль.

На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса. Выше
был упомянут ещё один принцип силы — Отсутствие предложения
или Тест на восходящем рынке (см. рис. 15). Это даунбар на объёме
меньшем, чем в двух предыдущих барах. Данный принцип показывает на
отсутствие давления продавцов при коррекции или падении рынка.

Останавливающий объем

Сама расшифровка VSA – Volume Spread Analysis, говорит о том, что метод не является стратегией. Analysis в этом названии переводится как анализ, что ясно даёт понять, каково истинное предназначение VSA. По сути, это метод, который облегчает трейдеру понимание рынка, причин движения цены и её прогнозирование, а также определение удачной точки входа в сделку. Описанные манипуляции очень схожи с сигналами классического VSA анализа, такими как тестирование спроса/предложения, ап-траст, вытряхивание.